dv01存續期間：计算债券期货基点价值
计算债券期货基点价值
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➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。 投資組合之存續期間：. 當投資人同時持 ...
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債券價格變動的金額為[例]
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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 修正存續期間的計算 ... 又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%).
債券存續期間
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債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
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會影響債券存續期間的因素 · 到期日：到期日越長，存續期間越長 · 票面利率：票面利率越高，存續期間越短(因為領的利息越多，回本時間越短) · 到期殖利率( ...
債券期貨之避險策略剖析
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例中之五年期公債現貨及期貨之DV01. 及各項基本資料如表二： ... 債券現貨之DV01 除以期貨之DV01 後. 得出應避險口數為491 口 ... 亦可發揮其價格發現、調整存續期間、.
存續期間：債券價格波動之指標
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債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場 ...
零息債券的存續期間等於到期期限
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若有一債券的票面利率為8%，每年付息1 次，到期期間3 年，殖利率為10%，請問其存續期間為何？ 1 張面額10 萬元的零息債券，到期期間4 年. ，每年複利2 次，殖利率 ...