到 期 期間愈長的債券,其價格對利率的敏感性:零息債券的存續期間等於到期期限
零息債券的存續期間等於到期期限
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2.3 馬凱爾債券價格五大定理
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雖然到期期間愈長,債券價格對殖利率變動之敏感性愈高;但隨著到期期間的. 拉長,敏感性增加的程度卻會遞減。例如,2 年期債券價格對殖利率的敏感性固然. 比1 年期的債券高 ...
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[高業]投資重點(03)債券存續期間與價格
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在其他條件相同下,到期期間愈長的債券,其價格對利率的敏感性; (A) 愈大 (B) 愈小 (C) 不變 (D) 無從得知. A. 在其他條件相同下,債券價格對殖利率敏感性之變化幅度會因 ...
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債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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債券存續期間與利率的關係 ... 上面提到債券的存續期間是用來衡量債券價格對利率的敏感度,存續期間越長,對利率變動的敏感度越大,. 那麼在預期市場利率 ...
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債券市場
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到期期間愈長的債券,其價格對利率的敏感性
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他其他條件相同,到期期間越長的票券,期價格對立愈的敏感性越大;當其他條件相同時,票面利率越高的債券,期價格對利率的敏感性越小。
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存續期間(Duration)
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債券的存續期間愈長,代表持有長天期標的較多,對市場利率波動的敏感度愈大;存續期間愈短,代表持有長天期的投資標的較少,對市場利率變動的敏感度相對較小。
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聊聊債券風險:利率風險、再投資風險是什麼意思?
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而之所以要發展出存續期間的概念是因為,債券對於利率的敏感度會受到許多因素影響,包括債券的天期、票面利率、付息次數等,而為了比較不同條件的債券間 ...