到 期 期間愈長的債券,其價格對利率的敏感性：[高業]投資重點(03)債券存續期間與價格
[高業]投資重點(03)債券存續期間與價格
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2.3 馬凱爾債券價格五大定理
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雖然到期期間愈長，債券價格對殖利率變動之敏感性愈高；但隨著到期期間的. 拉長，敏感性增加的程度卻會遞減。例如，2 年期債券價格對殖利率的敏感性固然. 比1 年期的債券高 ...
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債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
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債券存續期間與利率的關係 ... 上面提到債券的存續期間是用來衡量債券價格對利率的敏感度，存續期間越長，對利率變動的敏感度越大，. 那麼在預期市場利率 ...
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債券市場
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到期期間愈長的債券，其價格對利率的敏感性
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他其他條件相同，到期期間越長的票券，期價格對立愈的敏感性越大；當其他條件相同時，票面利率越高的債券，期價格對利率的敏感性越小。
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存續期間(Duration)
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債券的存續期間愈長，代表持有長天期標的較多，對市場利率波動的敏感度愈大；存續期間愈短，代表持有長天期的投資標的較少，對市場利率變動的敏感度相對較小。
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聊聊債券風險：利率風險、再投資風險是什麼意思？
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而之所以要發展出存續期間的概念是因為，債券對於利率的敏感度會受到許多因素影響，包括債券的天期、票面利率、付息次數等，而為了比較不同條件的債券間 ...
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零息債券的存續期間等於到期期限
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可作為債券風險的衡量指標，長短代表債券價格對利率變動敏感度之大小。 ... 在其他條件相同下，債券的到期期間愈長，存續期間愈長，但增加的幅度則會遞減。 (見圖12-2).