dv01定義：VAR、久期、基点、DV01的区别

IRS相关概念（DV01, DVBP, 关键利率久期KRD

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【定义】其含义是相对于初始价格，如果市场要求收益率上、下波动1个基点时，债券价格的变动值。由于一个基点值很小，所以在定义中，忽略了1个基点的变化是 ...

债券的市场风险（久期、凸性与DV01）

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基点价值(DV01)是指当收益率变动1个基点(0.01%)时债券价格的变化量。 2.DV01对冲. 【案例分析】假设一 ...

債券價格變動的金額為[例]

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利率風險定義 ... 一個基點= 0.01%; 基點價值＝ 利率變動1bp，債券價格變動的金額; 又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%).

債票券保管銀行

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DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券資產價值之重要指標。 中國信託專業的保管業務產品開發團隊，除領先同業提供VaR ...

債票券資產組合風險值計算

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基點

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... of all 01，DV01)，其含義是相對於初始價格，如果市場要求收益率上、下波動1個基點時，債券價格的變動值。由於一個基點值很小，所以在定義中，忽略了1個基點的變化 ...

第三章評價模型設定與風險衡量指標

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定義DV01 為個別標的債權信用價差增加1 個基本點(basis point, bp)對主分. 券現值的影響。係衡量個別標的債權因非系統風險因素，導致信用品質變差且信.

计算债券期货基点价值

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计算DV01 最简单的方式就是依基点（basis point）与到期收益（yield-to-maturity），计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位： ...

風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段 ...

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DV01 為當債券利率變動1 bp(1 bp=0.0001 )時，債券價格變動的絕對金額。 (三)Delta ... 定義為選擇權價值的變動相對於其標的價格變動的比率，也就是選擇.