基差套利：07.5 實戰篇–長短期合約的基差套利
07.5 實戰篇–長短期合約的基差套利
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://steaker.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候，我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://traderbagel.medium.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候，我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
什麼是期貨對沖和基差風險？如何基於基差修復進行套利？
https://www.dailyfxasia.com
本文主要介紹了什麼是期貨對沖並具體舉例，此外，還介紹了什麼是基差風險，以及如何基於基差修復構建投資組合進行套利操作。
基差
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基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理 ...
基差套利的理论与实践
https://zhuanlan.zhihu.com
内含少量学术讨论和一个很好用的套利策略，可一读。期货具有不同的交割期，不同交割期的价格不同。 比如我常做的螺纹，不同交割月份的现价（第二列 ...
基差波動與套利策略之研究─以ETF為例
https://ndltd.ncl.edu.tw
... 套利，這差值即是所謂的基差。我們假設期貨與現貨均服從SDE (Stochastic Different Equation)，利用基差的動態模式，且考慮到期日效應，觀察有無套利投資機會，當基差 ...
瞭解基差交易— 現貨與期貨套利
https://medium.com
通常，套利是指戰略性地利用不同市場之間的價格差異。在期貨合約交易中，期貨套利涉及利用相關資產與相應期貨合約之間的價格差異。基差交易是一種期貨交易 ...
第3章期貨的交易策略
http://www.bestwise.com.tw
基差會隨著現貨價格與期貨價格的相對波動而產生變化，而基. 差的變化是影響期貨避險效果的主要因素，又稱為基差風險. (Basis Risk)。 ❑ 以直接避險為例，若基差維持不變， ...
讀懂Perpetual 生態基差交易協議Lemma：如何在永續合約中 ...
https://news.cnyes.com
一些專業的交易者會利用資金費率的模式在對沖了一定風險的同時還能賺取收益，但是其操作需要專業性具有一定門檻，於是Lemma 用智能合約把資金費率的套利 ...