基差套利：讀懂Perpetual 生態基差交易協議Lemma：如何在永續合約中 ...
讀懂Perpetual 生態基差交易協議Lemma：如何在永續合約中 ...
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://steaker.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候，我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://traderbagel.medium.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候，我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
07.5 實戰篇–長短期合約的基差套利
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到目前為止，已經介紹過資金費率與基差套利了，今天我們就來聊聊結合這兩者的套利方式：一邊做多永續合約且一邊做空季度合約，這樣做的好處：. 由於 ...
什麼是期貨對沖和基差風險？如何基於基差修復進行套利？
https://www.dailyfxasia.com
本文主要介紹了什麼是期貨對沖並具體舉例，此外，還介紹了什麼是基差風險，以及如何基於基差修復構建投資組合進行套利操作。
基差
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基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理 ...
基差套利的理论与实践
https://zhuanlan.zhihu.com
内含少量学术讨论和一个很好用的套利策略，可一读。期货具有不同的交割期，不同交割期的价格不同。 比如我常做的螺纹，不同交割月份的现价（第二列 ...
基差波動與套利策略之研究─以ETF為例
https://ndltd.ncl.edu.tw
... 套利，這差值即是所謂的基差。我們假設期貨與現貨均服從SDE (Stochastic Different Equation)，利用基差的動態模式，且考慮到期日效應，觀察有無套利投資機會，當基差 ...
瞭解基差交易— 現貨與期貨套利
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通常，套利是指戰略性地利用不同市場之間的價格差異。在期貨合約交易中，期貨套利涉及利用相關資產與相應期貨合約之間的價格差異。基差交易是一種期貨交易 ...
第3章期貨的交易策略
http://www.bestwise.com.tw
基差會隨著現貨價格與期貨價格的相對波動而產生變化，而基. 差的變化是影響期貨避險效果的主要因素，又稱為基差風險. (Basis Risk)。 ❑ 以直接避險為例，若基差維持不變， ...