基差套利:讀懂Perpetual 生態基差交易協議Lemma:如何在永續合約中 ...
讀懂Perpetual 生態基差交易協議Lemma:如何在永續合約中 ...
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://steaker.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候,我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
07. 加密貨幣套利— 溢價空間(1) 基差套利與期現套利
https://traderbagel.medium.com
如何利用基差套利. 當價差出現且利潤空間是合理的時候,我們就利用套期保值的手法同時進行買入現貨與賣空期貨 ...
07.5 實戰篇–長短期合約的基差套利
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到目前為止,已經介紹過資金費率與基差套利了,今天我們就來聊聊結合這兩者的套利方式:一邊做多永續合約且一邊做空季度合約,這樣做的好處:. 由於 ...
什麼是期貨對沖和基差風險?如何基於基差修復進行套利?
https://www.dailyfxasia.com
本文主要介紹了什麼是期貨對沖並具體舉例,此外,還介紹了什麼是基差風險,以及如何基於基差修復構建投資組合進行套利操作。
基差
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基差為負,各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上,負的基差有一上限,若基差絕對值超過持有成本,將引發套利行為,從而糾正其不合理 ...
基差套利的理论与实践
https://zhuanlan.zhihu.com
内含少量学术讨论和一个很好用的套利策略,可一读。期货具有不同的交割期,不同交割期的价格不同。 比如我常做的螺纹,不同交割月份的现价(第二列 ...
基差波動與套利策略之研究─以ETF為例
https://ndltd.ncl.edu.tw
... 套利,這差值即是所謂的基差。我們假設期貨與現貨均服從SDE (Stochastic Different Equation),利用基差的動態模式,且考慮到期日效應,觀察有無套利投資機會,當基差 ...
瞭解基差交易— 現貨與期貨套利
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通常,套利是指戰略性地利用不同市場之間的價格差異。在期貨合約交易中,期貨套利涉及利用相關資產與相應期貨合約之間的價格差異。基差交易是一種期貨交易 ...
第3章期貨的交易策略
http://www.bestwise.com.tw
基差會隨著現貨價格與期貨價格的相對波動而產生變化,而基. 差的變化是影響期貨避險效果的主要因素,又稱為基差風險. (Basis Risk)。 ❑ 以直接避險為例,若基差維持不變, ...