dv01債券：Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書
Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書
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➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。 投資組合之存續期間：. 當投資人同時持 ...
VAR、久期、基点、DV01的区别
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... 债券价格弹性的指标，也称为基点美元值(dollar value of all 01，DV01)，其含义是相对于初始价格，如果市场要求收益率上、下波动1个基点时，债券价格 ...
债券的市场风险（久期、凸性与DV01）
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本节主要介绍单因子对债券价格的影响（也可理解为债券的市场风险的一些单因子影响指标）。单因子影响是假设关于期限结构的唯一重要假设变化是所有的变化都是由一个因子 ...
![債券價格變動的金額為[例]](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%83%B9%E6%A0%BC%E8%AE%8A%E5%8B%95%E7%9A%84%E9%87%91%E9%A1%8D%E7%82%BA%5B%E4%BE%8B%5D.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
債券價格變動的金額為[例]
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又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%). DV01 = $0.04. 殖利率變動0.01%. Chapter 3. 債券市場概論(四版、2018) 薛立言、劉亞秋 ...
債券期貨之避險策略剖析
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債券期貨所提供之避險策略，可概. 分為多頭避險及空頭避險，多頭避險係. 指交易人預期未來擁有資金，並計劃購. 買債券，為了避免未來債券利率下跌，. 造成債券價格上揚， ...
債票券資產組合風險值計算
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DV01 (dollar value of a basis point)： DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券 ...
基點
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基點價值(price value of a basis point，PVBP)是一個在實踐中廣泛使用的衡量債券價格彈性的指標，也稱為基點美元值(dollar value of all 01，DV01)，其含義是相對於初始 ...
计算债券期货基点价值
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只要将现金DV01 除以转换因. 子，就可的得出期货DV01。 得知期货DV01后，就可与其余债券的DV01相比较，计算出避险所需部位数量。 注意: 若期货契约的避险标的并没有受到 ...
零息債券的存續期間等於到期期限
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... (DV01); 計算一個3年期， 7% 平價債券的DV01：. 存續期間(Macaulay Duration). 可視為債券投資的實質回收期限. 零息債券投資人在到期時才能收到投資收益，因此，零息債券的 ...