IRS PV01：利率交換IRS 估值(1) 前言原创
利率交換IRS 估值(1) 前言原创
CFA III Reading 20
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PVBP/ PV01 /DV01 每1 basis point (0.01%)的跳動下，現值(實際金額，不是單位價格)的變化量. 幾個概念：Duration大約是線性倍數成長；Convexity大約是 ...
Interest Rate Swap 交易策略之運用
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... IRS及10年期receiving fixed IRS進行flattening trade，2Y IRS 及10Y IRS額度依其DV01比例分配，以達到duration neutral，避免因利率變化之影響。若2年期及10年期之 ...
interest rate swap
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In traditional terminology PV01 is 'present value of a basis point' and DV01 is 'dollar value of a basis point' which might technically only ...
店頭衍生性金融商品集中結算機制上線前說明會
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➢ 按每一帳戶估算各IRS tenor bucket之PV01. ➢ 按各tenor PV01門檻值(PV01 Base)，計算超出門檻值部位之PV01(Excess PV01). ➢ 依超過該門檻值後所 ...
店頭衍生性金融商品集中結算機制新臺幣IRS保證金與壓力 ...
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... IRS tenor bucket之PV01，並就超過各IRS tenor PV01門檻值之超額PV01，依加收金額計算流動性風險保證金. ▫ 各IRS tenor PV01門檻值及加收金額之訂定方式.
店頭衍生性金融商品集中結算機制風控制度專題研討會
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... IRS tenor bucket之PV01，並就超過各IRS tenor PV01門檻值之超額PV01，依加收金額 ... ➢ 各IRS tenor PV01門檻值：係指超過該門檻值，交易實務上可能會要求較高之 bid ...
美商高盛證券衍生性商品大學利率衍生性商品
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... DV01 評估，公式如. 下：. 9. D. B. T. F. PV. ×. ⎥. ⎦. ⎤. ⎢. ⎣. ⎡. ×. = △. △. 第三部分 ... IRS 而定，假設訂約時10 年IRS 利率在7%，則六個月後支付固定端者可 ...
臺灣期貨交易所「店頭衍生性金融商品集中結算機制之 ...
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1. 各IRS tenor PV01 門檻值：係指超過該門檻值，交. 易實務上可能會要求較高之bid/ask spread。 2. 加收金額：係指超過該門檻值不同幅度，交易實務. 上可能會要求不同程度 ...