IRS PV01:CFA III Reading 20
CFA III Reading 20
Interest Rate Swap 交易策略之運用
https://report.nat.gov.tw
... IRS及10年期receiving fixed IRS進行flattening trade,2Y IRS 及10Y IRS額度依其DV01比例分配,以達到duration neutral,避免因利率變化之影響。若2年期及10年期之 ...
interest rate swap
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In traditional terminology PV01 is 'present value of a basis point' and DV01 is 'dollar value of a basis point' which might technically only ...
利率交換IRS 估值(1) 前言原创
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... IRS估值會用到許多利率產品估值所需的技巧,除了債券之外,IRS是最基本的利率產品。預計內容我們將以Excel 為主,逐步從收集市場利率數據..._irs pv01 ...
店頭衍生性金融商品集中結算機制上線前說明會
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➢ 按每一帳戶估算各IRS tenor bucket之PV01. ➢ 按各tenor PV01門檻值(PV01 Base),計算超出門檻值部位之PV01(Excess PV01). ➢ 依超過該門檻值後所 ...
店頭衍生性金融商品集中結算機制新臺幣IRS保證金與壓力 ...
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... IRS tenor bucket之PV01,並就超過各IRS tenor PV01門檻值之超額PV01,依加收金額計算流動性風險保證金. ▫ 各IRS tenor PV01門檻值及加收金額之訂定方式.
店頭衍生性金融商品集中結算機制風控制度專題研討會
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... IRS tenor bucket之PV01,並就超過各IRS tenor PV01門檻值之超額PV01,依加收金額 ... ➢ 各IRS tenor PV01門檻值:係指超過該門檻值,交易實務上可能會要求較高之 bid ...
美商高盛證券衍生性商品大學利率衍生性商品
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... DV01 評估,公式如. 下:. 9. D. B. T. F. PV. ×. ⎥. ⎦. ⎤. ⎢. ⎣. ⎡. ×. = △. △. 第三部分 ... IRS 而定,假設訂約時10 年IRS 利率在7%,則六個月後支付固定端者可 ...
臺灣期貨交易所「店頭衍生性金融商品集中結算機制之 ...
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1. 各IRS tenor PV01 門檻值:係指超過該門檻值,交. 易實務上可能會要求較高之bid/ask spread。 2. 加收金額:係指超過該門檻值不同幅度,交易實務. 上可能會要求不同程度 ...