PV01 定義：債券價格變動的金額為[例]
債券價格變動的金額為[例]
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PVBP和DV01的具体含义？
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... DV01)，其含义是相对于初始价格，如果市场要求收益率上、下波动1个基点时，债券价格的变动值。由于一个基点值很小，所以在定义中，忽略了1个基点的变化是上升或下降 ...
債票券資產組合風險值計算
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DV01 (dollar value of a basis point)： DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券 ...
市場風險
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DV01，利率水平變化0.01個百分點，而導致的債券價格的變化程度，用於衡量利率風險 ... VaR的定義是，在一定置信水平下，由於市場波動而導致整個資產組合在未來某個時期 ...
有人能告诉我什么是DV01 什么是PV01吗最好用中文解释
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如题，什么是DV01 什么是PV01， 下面是彭博的解释， PV01: Dollar Value of one marginal basis point on the fixed coupon of the swap deal.
法規名稱： 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品 ...
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7.利率變動一個基點對淨現值之敏感度（PV01）：指依本公司建構之利率類結算契約評價曲線，各期別利率變動一個基點（0.01％），對結算契約淨現值之變化金額 ...
研究） 參加APEC金融監理人員訓練倡議－「市場風險分析研討 ...
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利率風險之定義為「利率變動 ... 殖利率變動幅度相同之情形下，債券價格上升的百分比會大於債券價格下降的百分比。 (一) PV01（Price Value of a Basis Point）. PV01或DV01 ...
第三章評價模型設定與風險衡量指標
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定義DV01 為個別標的債權信用價差增加1 個基本點(basis point, bp)對主分. 券現值的影響。係衡量個別標的債權因非系統風險因素，導致信用品質變差且信. 用價差增加，且使 ...
计算债券期货基点价值
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计算DV01 最简单的方式就是依基点（basis point）与到期收益（yield-to-maturity），计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位： ...
風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段 ...
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DV01 為當債券利率變動1 bp(1 bp=0.0001 )時，債券價格變動的絕對金額。 (三)Delta. Delta 是選擇權定價及避險的一個重要參數，代表選擇權對標的物價格的敏. 感度。定義 ...