永續債券存續期間推導:債券的存續期間—Macaulay Duration
債券的存續期間—Macaulay Duration
附錄推導永續債券及浮動利率債券存續期間
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又因零息債券的存續期. 間等於其到期期間,故浮動利率債券的存續期間即為目前至下一次利. 率重設日的間隔期間。
「永續債券」是什麼?
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因為永續債券會按期支付債券利息直到永遠,發行人也不一定會贖回,所以是 ... 存續期間. 假設我花了10 萬買一張永續債券,固定利率是10 % ,每年給一次 ...
存續期間(D)
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又 零息債券:存續期間即「到期期間」。 永續債券:存續期間為 r. 1. 1+ 。 29. 即「一階」微分為常數的關係。 30. 即必須看「二階」微分或「一階微分變化」的情形。另 ...
存續期間:債券價格波動之指標
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雖說債券依賴配息獲利,但是因為債券的到期時間較長,本金及配息很久以後才拿得回來,所以債券的價值很容易就受到市場利率的變化而產生波動。 債券的存續 ...
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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會影響債券存續期間的因素 · 到期日:到期日越長,存續期間越長 · 票面利率:票面利率越高,存續期間越短(因為領的利息越多,回本時間越短) · 到期殖利率( ...
第8章債券市場
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存續期間和債券的利率風險. • 存續期間. – 指投資人拿回債券剩餘之所有利息和面額的 ... 存續期間的推導(續). 對債券殖利率(y)做一次微分可得:. 將共同項提出後可得:. 兩邊 ...
聊聊債券風險:利率風險、再投資風險是什麼意思?
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因此可由馬考雷存續期間式子推導得到修正存續期間(Modified Duration)(註1),直接利用修正存續期間乘上殖利率的變化量,就能計算出債券價格的百分比變化 ...
利息支付日
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... 存續期間的推導(續). 對債券殖利率(y)做一次微分可得:. 將共同項提出並兩邊除以P 可得:. 黃志典:金融市場概論. 84. 存續期間的推導. (. 續. ) 存續期間(D)的定義為:.