macaulay duration公式:債券價格波動大解析(2):債券的存續期間,就像翹翹板
債券價格波動大解析(2):債券的存續期間,就像翹翹板
【債券】教你用存續期間衡量利率風險
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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險,不要看公式那麼複雜,最重要的記住就好存續期間越長,利率風險越高存續期間越短, ...
久期
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... (Duration)久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration) ... i是當前的市場利率。 實際上,公式(公式 ...
債券存續期間是什麼?債券存續期間與利率變動的關係?
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麥考利存續期間(Macaulay Duration)計算方式 ... 麥考利存續期間是支付債券所有的現金流的加權平均時間,以年計算,. 它考慮了未來債券現金流的現值(present ...
債券的存續期間—Macaulay Duration
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存續期間衡量某張債券的持有人平均在多少時間後可以拿回債券的配息和本金。比方說某債券讓你在一年後拿回50元,兩年後拿回50元,所以你拿回這些錢的平均 ...
存續期間(D)
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Macaulay)」存續期間;. 又 零息債券:存續期間即「到期期間」。 永續債券:存續期間為 r. 1. 1+ 。 29. 即「一階」微分為常數的關係。 30. 即必須看「二階」微分或「 ...
海外債券:進階篇(六)馬考雷存續期間及修正後 ...
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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式,一種是馬考雷存續期間(Macaulay Duration),另一種是修正存續期間(Modified Duration)。 ... 公式是用麥考利存續期間算出來的 ...
麥考利久期
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麥考利久期(Macaulay duration)在1938年,麥考利就將期限效應和息票效應相結合,提出了麥考利久期,以描述債券價格的波動 ...