債券存續期間公式
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[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...
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存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 公式6. C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。 所以存續期間也可以理解成拿 ...
【債券】教你用存續期間衡量利率風險
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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...
債券存續期間
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債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...
債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？
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計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/(1+到期殖利率/年配息次數)。 例如上面那個案例，麥考利存續期間是4.8年，到期殖利率3%、年配息次數1次， 那麼 ...
債券的存續期間—Modified Duration
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實際上常用修正存續期間(Modified duration)來估算利率變化時，債券價格的變動。修正存續期間等於Macaulay duration除以(1+YTM/年配息次數)。
存續期間(Duration)
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存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入，所以存續期間就等於到期年限；而附息 ...
存續期間（D）
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第十章債券市場與利率10-21. 定義. 28. ：存續期間（D）. = 各期現金流量總現值. 之加總值. 」 乘以其期數. 各期現金流量現值分別. 「. ；. 其中，折現率：殖利率.
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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一、存續期間（Duration）是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆，因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...
海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正 ...
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修正存續期間和馬考雷存續期間不同，單位不是年，但它也是用來衡量如果利率變化1%，債券價格預期會改變多少，計算公式是用麥考利存續期間算出來的數字/（1+到期殖利率/ ...
附錄推導永續債券及浮動利率債券存續期間
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存續期間. 分母部分：. I. (P) r. = 永續債券價格. 分子部分：由於永續債券之現金流量僅有利息而無到期之還本本. 金，故存續期間分子可改為：.