dv01計算

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➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。 投資組合之存續期間：. 當投資人同時持 ...

Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書

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大多數交易員通常利用DV01 來計算債券的價格敏感. 度。DV01 是指當利率變動1 個基點時，債券價格的變化程. 度。例如，如果的3 年期債券的DV01 為0.02984 美元，10 ...

VAR、久期、基点、DV01的区别

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债券的市场风险（久期、凸性与DV01）

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麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生 ... 基点价值(DV01)是指当收益率变动1个基点(0.01%)时债券价格的变化量。 2.DV01对冲.

債券價格變動的金額為[例]

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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 修正存續期間的計算 ... 又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%).

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式，. 麥考利存續期間(Macaulay Duration); 修正存續期間(Modified Duration). 麥考利存續期間 ...

債票券資產組合風險值計算

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DV01 (dollar value of a basis point)： DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券 ...

如何计算出整个债券市场的DVO1？

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在债市市场风险管理中，这个指标叫做DV01。大概的意思就是衡量收益率波动的弹性。 DVO1=名义本金*修正久期*0.01%. 打开一个Excel，首先 ...

计算债券期货基点价值

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计算DV01 最简单的方式就是依基点（basis point）与到期收益（yield-to-maturity），计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位： ...

零息債券的存續期間等於到期期限

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第一節 利率風險簡介; 第二節 利率風險的量化指標; 第三節 利率風險的計算 ... 金額表示，又稱之為Dollar Value of 1 bp (DV01); 計算一個3年期， 7% 平價債券的DV01：.