負凸性產品
「負凸性產品」熱門搜尋資訊
Convexity 債券凸性定義
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正凸性和負凸性. 一般來說，凸性有兩種形式：正的和負的。 正凸性是指債券的存續期隨著價格的下跌而增加; 負凸性是指債券的存續期隨著價格的上漲而增加. 交易者傾向於想要 ...
債券
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此種特性與一般正常債券具有正凸性（Positive Convexity）之特性恰好相反，吾人稱之為負凸性（Negative Convexity）。 ... 商品之產品結構、擔保資產品質及信用加強等分析。
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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凸性可推測債券的存續期間如何隨著利率的變化而增減。 ○ 如果債券的存續期間隨著利率的增加而增加，則稱該債券具有負凸性。 ○ 如果債券的存續期間隨著利率的增加而 ...
24.所謂負凸性(negative convexity)發生在哪一種金融商品的 ...
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24.所謂負凸性(negative convexity)發生在哪一種金融商品的機率最高？ (A)車貸轉付證券
凸性
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凸性（convexity）如果一種債券的市場價格等於它的面值，它的到期收益率就等於息票利率；如果市場價格高於（低於）面值，則到期收益率就會低於（高於）息票利率。
4.所謂負凸性(Negative Convexity)是指利率逐漸走低時
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一般債券價格與市場利率呈反向變動，當市場利空下跌時，債券價格應會上漲，但房貸轉付證券之投資人必須面對提前清償風險，因此當市場利空下跌至某一水準時，由於提前清償 ...
房貸抵押債券（MBS）與利率期限結構之研究
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但MBS卻不同，因為利率下降加快提前清償速度之不利影響，往往大於其對價格之正面影響，故造成其凸性常為負值之負凸性（Negative Convexity）現象，具有負凸性特質的證券在 ...
債市衝非全因恐懼！研究：銀行需買1.2兆美元10年債避險
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所以債市大漲時，房貸證券的漲勢，往往不及公債或其它種類債券，此種現象稱之「負凸性」(negative convexity)。 銀行會替房貸等資產避險，以減少損失 ...
負利率時代，為什麼還要買債券? 債券凸性的祕密
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究竟是誰在買負殖利率的債券？你知道債券的凸性是什麼嗎? 為什麼利用這個特性，會讓人勇敢地投入債券市場? 他們的目的是什麼？
凸度定義
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什麼是負凸性和正凸性？ 如果債券的期限隨着收益率的增加而增加，則稱該債券具有負凸性。換句話說，債券價格在收益率上升時下降的幅度將大於收益率下降時 ...