債券凸性票面利率：凸性
凸性
27. 沒有考慮債券凸性，而僅用存續期間計算之持有 ...
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... 凸性大的債券價格下降的幅度更小。故相同條件下，債券的凸性越大越好。 凸性隨久期的增加而增加。若收益率、久期不變，票面利率越大，凸性越大。利率下降時，凸性增加.
Convexity 債券凸性定義
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債券凸性(Bond Convexity)，是指對債券價格與利率之間關係的一種量度。它被用來評估利率的上升或下降對債券價格的影響，從而突顯債券持有人的風險敞口。
債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？
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所以凸性是個很吸引投資人的特性，在訂價上，凸性較大的債券價格也會比凸性較低的債券高。換個角度看，價格比較高就是殖利率比較低，代表投資人願意為了更 ...
債券凸性
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債券凸性（英語：bond convexity）在金融學中是指債券價格與利率間非線性關係的一種量度，表示為債券價格對利率的二階導數，即價格－利率曲線的彎曲程度。
債券市場
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殖利率下降使價格上漲的幅度，大於殖利率上升使價格下跌的幅度。 低票面利率債券之利率敏感度，高於高票面利率債券。 債券價格之凸性以存續期間衡量利率風險之 ...
債券市場概論(四版)
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一張三年期，票面利率為3.5%，每半年(六個月)付息一次的債券，市場殖利率為4%。假設此債券的價格存續期間等於$278，請計算此債券之存續期間以及修正存續期間。 P ＝.
凸性係數與債券的利率風險
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凸性係數. • 當殖利率上升時，凸性係數變小. • 殖利率及票面利率相同的債券，到期年限越. 長，凸性係數越大. • 殖利率及到期年限相同的債券，票面利率越. 低，凸性係數越小.
存續期間（D）
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債券凸性：即（如下圖）殖利率上漲（至a）時，存續期間會. “高”估債券價格 ... 票面利率：債券的存續期間與其票面利率成反比，票面利率愈. 高，存續期間愈短 ...
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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凸性建立在存續期間概念的基礎上，通過衡量債券存續期間對利率變化的敏感性。關於債券存續期間，凸性是衡量利率風險的更好方法。在存續期間假設利率和債券價格具有線性關係 ...