債券凸性存續期間：債券市場
債券市場
海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...
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凸性建立在存續期間概念的基礎上，通過衡量債券存續期間對利率變化的敏感性。關於債券存續期間，凸性是衡量利率風險的更好方法。在存續期間假設利率和債券價格具有線性關係的 ...
Convexity 債券凸性定義
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凸性與存續期 ... 為了理解債券凸性，我們需要理解債券存續期的含義，即收回債券現金流所需的平均時間。這在債券交易中是一個有用的概念，因為通過比較債券存續期，交易者可以 ...
債券價格波動大解析(3) 什麼是債券凸性？
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... 存續期間的定義：Modified Duration= △P%/△y. 如果把殖利率和債券價格的關係畫成圖，修正存續期間就是線上某個點的切線斜率，點的位置由當時的到期殖 ...
債券凸性
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對存續期間相同的兩個債券，當利率下降時，凸性大的債券價格上漲幅度更大。而當利率上升時，凸性大的債券價格下降的幅度更小。故相同條件下，債券的凸性越大越好 ...
債券價格波動大解析（3）：什麼是債券凸性？
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... 存續期間」的定義：Modified Duration= △P%/△y. 如果把殖利率和債券價格的關係畫成圖，修正存續期間就是線上某個點的切線斜率，點的位置由當時的到期 ...
凸性係數與債券的利率風險
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當殖利率上升時，凸性係數變小. • 殖利率及票面利率相同的債券，到期年限越. 長，凸性係數越大. • 殖利率及到期年限相同的債券，票面利率越. 低，凸性係數越小.
凸性
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... 債券凸性的重要性就不容忽視了。 Ilmanen(1995)提出一個簡便的估計法，就是債券凸性價值隨著債券存續期間的平方根增加。舉例來說，凸率相同的兩個債券，如果它們的存續期間 ...
債券
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... 凸性債券之存續期間會延長，因而債券價格的漲幅會擴大。此項特性對於債券投資人非常有利，因此會反應在債券投資者購買的價格上，也因而影響其收益率（正凸性愈大，債券 ...
估值及量度債券的敏感度
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債. 券凸性較為準確。 • 隨著存續期增加，債券凸性將按遞增的. 速度增長。因此，若投資者利用掉期把. 一項債券轉換為另一項雙倍存續期的債. 券，所產生的債券凸性效應將為兩倍 ...