債券存續期間計算

[債券]債券存續期間Duration是什麼?修正存續期間Modified ...

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存續期間的定義公式 ... 存續期間的定義是債券未來現金流量的到期期數加權平均。 ... C是每期利息，YTM是殖利率，F是債券面額，P是債券價格。 所以存續期間也 ...

【債券】教你用存續期間衡量利率風險

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債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

【投資】債券市場價格怎麼算？存續期間怎麼算？

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假設有一個債券， 到期期限：6年， 票面利率：9%, 面值：100元， 市場利率：8% 經由上述資訊， 可以計算出： 市場價格為104.62元， 存續期間為4.92年。

債券存續期間

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債券存續期間（英語：bond duration）是通過利用折現後的債券現金流的加權平均來計算的債券到期時間。通過債券存續期間可以評估一個債券的本金和利息所有收益的回款 ...

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

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存續期間(Duration)

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存續期間係指投資人持有債券之平均到期年限，也就是投資人回收本金與利息之實際平均年限。零息債券因為在到期日才有現金流入，所以存續期間就等於到期年限；而附息 ...

存續期間（D）

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第十章債券市場與利率10-21. 定義. 28. ：存續期間（D）. = 各期現金流量總現值. 之加總值. 」 乘以其期數. 各期現金流量現值分別. 「. ；. 其中，折現率：殖利率.

存續期間：債券價格波動之指標

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債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場 ...

海外債券：進階篇（五）存續期間（Duration）及債券價格凸性 ...

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一、存續期間（Duration）是衡量債券或其他債務工具的價格對利率變化的敏感性的指標。債券的存續期間容易與其到期日剩餘天期混淆，因為某些類型的存續期間測量也以年為 ...

海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...

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在實務上存續期間有兩種常用的計算方式，一種是馬考雷存續期間（Macaulay Duration），另一種是修正存續期間（Modified Duration）。 · 其計算方式舉例如下： · 假設某債券 ...